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(3)解いて
証アナ
suicasuicaoishii
問3解いて
証アナ
suicasuicaoishii
内部信用補完 例と説明
優先列後構造
発行する証券の債務を複数の階層に分け、支払の優先順位に差を設けることによって、優先部分に損失が及ぶ可能性を減らす
証アナ
suicasuicaoishii
Picture解いて
証アナ
suicasuicaoishii
プットオプションのデルタが-0.47から-0.25になった
これはどう言う変化?
0に近づいており、ATMからOTM
日経平均は上昇した
証アナ
suicasuicaoishii
問6といて
証アナ
suicasuicaoishii
問5解いて
証アナ
suicasuicaoishii
問2.問3解いて
証アナ
suicasuicaoishii
最適アクティブ比率ときたら
証アナ
suicasuicaoishii
といて
証アナ
suicasuicaoishii
ボトムアップアプローチ、キーワード
個別銘柄のファンダメンタル分析
証アナ
suicasuicaoishii
プッタブル債
例
解約可能な定期預金
証アナ
suicasuicaoishii
実効デュレーション 分母注意点
金利変化は2倍する
証アナ
suicasuicaoishii
キャリーとロールダウンの合計は
超過リターン。トータルリターンであれば短期金利を加える必要がある
証アナ
suicasuicaoishii
一定の金利シナリオの下での「所有期間利回り」
証アナ
suicasuicaoishii
1年後のスポットレートカーブが現在と同じであれば、n年物ゼロクーポン債に1年間投資した場合の所有期間利回りは
またこのことなんて言う
現在のn-1からN年のフォワードレートに等しくなる
ロールダウン効果
証アナ
suicasuicaoishii
プロスペクト理論 0どころなんて呼ぶ
参照点
証アナ
suicasuicaoishii
β=1の帰無仮説を有意水準5%で検定
両側?
βはマイナスにもなるので両側
証アナ
suicasuicaoishii
問3解いて
T=2.67であり、有意水準は±1.96なので棄却される
証アナ
suicasuicaoishii
スタイル分析 メリット
ファンドとスタイルインデックスの過去のリターン情報のみで分析を行うことができる
証アナ
suicasuicaoishii
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