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Post : suicasuicaoishii
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信用リスクモデルの手法代表的なもの2つ
構造型アプローチ=デフォルトを定義し、デフォルト確率を測定する
誘導型アプローチ=デフォルト確率を外生的に与えてモデルを記述
証アナ
Mar 19, 2023, 9:50 PM
suicasuicaoishii
バブルや株の暴落が起こりにくくするには、行動ファイナンス的に
ノイズトレーダーと、超合理的な投資家を減らすこと
証アナ
Mar 19, 2023, 9:45 PM
suicasuicaoishii
ポジティブフィードバックトレーディングとは
モメンタム取引を行うこと
証アナ
Mar 19, 2023, 9:45 PM
suicasuicaoishii
自己の利益を最大化するような裁定取引投資家の増加により、市場の効率性が低下する場合とは
証アナ
Mar 19, 2023, 8:41 PM
suicasuicaoishii
ファンダメンタリストが増えると市場の効率性はどうなるか
裁定取引の担い手の増加のため、市場は効率的に向かう
証アナ
Mar 19, 2023, 8:38 PM
suicasuicaoishii
市場における証券価格が効率的にならない理由、行動ファイナスから大きく2つ
ノイズトレーダーの存在
裁定取引の限界
証アナ
Mar 19, 2023, 8:31 PM
suicasuicaoishii
J-REITが割安のまま放置の理由
証アナ
Mar 19, 2023, 8:27 PM
suicasuicaoishii
Pictureクローズドエンドパズルの説明
証アナ
Mar 19, 2023, 7:51 PM
suicasuicaoishii
トップダウンアプローチの問題点
森を見て木を見ず、素晴らしい個別銘柄が選ばれない可能性
証アナ
Mar 19, 2023, 3:25 AM
suicasuicaoishii
トップダウンアプローチやり方説明
マクロ分析を行い経済見通しを立て、各セクターごとにオーバーウェイトまたはアンダーウェイ都を決めて、各セクターごとに組入銘柄を決める
証アナ
Mar 19, 2023, 3:24 AM
suicasuicaoishii
適切なベンチマークの要件3つ
構成銘柄の流動性が高いこと
ベンチマークの構成ルールに客観性があること
広く一般に利用されていること
証アナ
Mar 19, 2023, 3:22 AM
suicasuicaoishii
修正ディーツ法とは
IRRみたいなもん
証アナ
Mar 19, 2023, 3:12 AM
suicasuicaoishii
時価加重平均率求め方
証アナ
Mar 19, 2023, 3:11 AM
suicasuicaoishii
セクター配分効果と個別銘柄選択効果計算して
証アナ
Mar 19, 2023, 3:07 AM
suicasuicaoishii
非市場リスクが大きいと、ボトムアップかトップダウンどっちが良いか
ボトムアップ
個別銘柄ごとのリスクと期待リターンの予測が重要
証アナ
Mar 19, 2023, 2:41 AM
suicasuicaoishii
ジェンセンの測度
CAPM超過リターン
証アナ
Mar 19, 2023, 2:40 AM
suicasuicaoishii
スタイル分析の活用の仕方
スタイルを分散させ、同スタイルの中でリターンが高いものを選ぶ
証アナ
Mar 19, 2023, 2:06 AM
suicasuicaoishii
情報比の意義
アクティブ度合に対するポートフォリオの収益力を評価できる
証アナ
Mar 19, 2023, 1:54 AM
suicasuicaoishii
情報比の求め方
ポートフォリオの平均リターン-ベンチマークの平均リターン/ アクティブリターンの標準偏差
証アナ
Mar 19, 2023, 1:52 AM
suicasuicaoishii
ユニバース比較を行う場合に注意すること3つ
残存者バイアス
分類のバイアス
サンプルのバイアス
証アナ
Mar 19, 2023, 1:41 AM
suicasuicaoishii
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